《中國商品期貨定價理論及其實證研究》一文分析了中國期貨市場與世界期貨市場之間的差異，運(yùn)用協(xié)整理論和實際數(shù)據(jù)，基于向量回歸的因果檢驗，對國內(nèi)價格聯(lián)系和短期波動模式進(jìn)行了實證研究。 在國外，根據(jù)題材將商品期貨分為稀有商品和稀有商品，研究風(fēng)險溢價和便利收益模型，并分別討論商品期貨的確定價格方案。

綜上所述，許多學(xué)者對商品期貨進(jìn)行了大量的研究，為三七期貨產(chǎn)品的設(shè)計提供了許多思路，但商品期貨合約的設(shè)計工作并不多，方案也較少。用于設(shè)計中藥期貨產(chǎn)品。大多數(shù)學(xué)者在期貨合約設(shè)計中更加關(guān)注產(chǎn)品定價。

但是，在這方面沒有確定和獨特的定價模型或機(jī)制。每種定價機(jī)制都有其自身的缺陷，與實際市場價格總會有一定的差距。在本文中，除了進(jìn)一步研究商品期貨價格計劃外，我們還將重點關(guān)注37個現(xiàn)貨市場的實際情況，著重設(shè)計期貨合約的各個要素，并從現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品期貨中吸取教訓(xùn)。開發(fā)37期貨合約，分析三七期貨合約的可行性和市場前景。

根據(jù)期貨市場的現(xiàn)狀，彌補(bǔ)了當(dāng)前期貨的研究空白。盡管中國已經(jīng)實現(xiàn)了的長期發(fā)展，例如重慶農(nóng)牧產(chǎn)品市場長期推出的金銀花，但是標(biāo)準(zhǔn)化期貨尚未在市場上上市。本文的三七期貨產(chǎn)品設(shè)計可以豐富中國商品期貨品種，促進(jìn)市場健康發(fā)展。

結(jié)合定量和定性分析方法，本文詳細(xì)研究了市場，收集了用于安排的數(shù)據(jù)，運(yùn)用金融基礎(chǔ)理論分析了期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的關(guān)系，并定性地分析了風(fēng)險的影響和作用。針對期貨合約定價的自由套利理論和持有成本理論，結(jié)合實際數(shù)據(jù)，建立了基本的定價模型，分析了優(yōu)缺點，找到了更為合適的定價機(jī)制。

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