量化搬磚機(jī)器人開(kāi)發(fā),數(shù)字資產(chǎn)交易所開(kāi)發(fā)

量化交易就是利用計(jì)算機(jī)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究，選出能帶來(lái)超額收益的策略，隨后利用相應(yīng)的模型進(jìn)行差價(jià)套利。想了解更過(guò)詳細(xì)的內(nèi)容加微/電138微2880電8271

量化交易策略的研發(fā)究竟分為哪幾個(gè)層次呢?

一、傳統(tǒng)量化策略

想必很多朋友在剛進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)候就聽(tīng)說(shuō)過(guò)反轉(zhuǎn)策略、做市策略以及趨勢(shì)策略。這些策略已經(jīng)是很久以前的交易員們就已經(jīng)在使用的了。但是在那時(shí)，交易員們采用的都是手工操作或者半自動(dòng)化。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)的逐漸成熟。量化交易將這些以前就存在的策略進(jìn)行進(jìn)一步的研發(fā)和自動(dòng)化的生成，提高了交易的效率。降低了交易成本。這類交易屬于將原有的策略利用新的技術(shù)來(lái)執(zhí)行，但是其本質(zhì)上并不能算是新的策略類別。

二、科學(xué)技術(shù)驅(qū)動(dòng)策略

科學(xué)技術(shù)驅(qū)動(dòng)策略主要是依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)在近十年中的快速發(fā)展形成的。主要體現(xiàn)在算法效率更高，計(jì)算機(jī)的硬件更為強(qiáng)大。交易者可以在速度上搶占先機(jī)，大量的自動(dòng)化交易產(chǎn)生穩(wěn)定的收益。

三、新型量化策略

這類策略主要是利用計(jì)算機(jī)技術(shù)研發(fā)出新的策略。比如我們常說(shuō)的統(tǒng)計(jì)套利，就是依靠計(jì)算機(jī)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘、模式識(shí)別等。這些在以前單純靠人工交易是無(wú)法想象的。IT技術(shù)的發(fā)展和成本的降低為這類策略的發(fā)展提供了動(dòng)力。

量化交易究竟可以帶來(lái)哪些好處?

1.用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行策略檢驗(yàn)，效率翻倍

相對(duì)于傳統(tǒng)的人工做法，量化交易做一次回測(cè)幾分鐘就可以得到結(jié)果了，它的效率是傳統(tǒng)人工的幾百倍。

2.全市場(chǎng)實(shí)時(shí)的捕捉交易機(jī)會(huì)

對(duì)于量化交易而言，它可以利用計(jì)算進(jìn)行全市場(chǎng)的實(shí)時(shí)盯盤(pán)，可以不錯(cuò)過(guò)任何的交易機(jī)會(huì)，大幅度提升我們的盈利能力。

3.更加客觀的衡量交易結(jié)果

對(duì)于人工交易來(lái)說(shuō)，如此大的驗(yàn)證量顯然是難以完成的，但是量化交易卻可以又快又準(zhǔn)的進(jìn)行判斷。并且量化交易還可以利用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的原理客觀的給出結(jié)果，如回撤率、年化收益率以及夏普比率等等。

4.更多的盈利機(jī)會(huì)

量化交易可以利用計(jì)算機(jī)技術(shù)對(duì)于量化數(shù)據(jù)的分析得到單靠人力難以發(fā)現(xiàn)的盈利機(jī)會(huì)，并且有些機(jī)會(huì)只有量化交易才可以利用。假如我們發(fā)現(xiàn)一種交易方法，它的特點(diǎn)是盈虧的額度相當(dāng)。但是盈利的概率是百分之五十五，虧損的概率是百分之四十五。